Bollinger Band Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band gehen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band gehen, desto mehr überverkauft der Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Bands als Trading-System. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Bands nahe beieinander kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, heißt es ein Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit, einen Handel zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welcher Richtungspreis sich bewegen könnte. Etwa 90 der Preisaktion treten zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiges Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Nicht ein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Trading System. Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität bietet. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), das Gleichgewicht und den relativen Stärkeindex (RSI). Die Grundlinie ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Einleitung Der Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität auf niedrige Werte sinkt und die Bollinger Bands schmal sind. Nach Angaben von John Bollinger folgen oft Perioden mit geringer Volatilität Perioden hoher Volatilität. Daher kann eine Volatilitätskontraktion oder eine Verengung der Bands einen signifikanten Fortschritt oder Niedergang vorhersagen. Sobald das Squeeze-Spiel eingeschaltet ist, beginnt ein nachfolgendes Band-Break-Signal einen neuen Zug. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause über dem Oberband. Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unter dem unteren Band. Definieren der Indikatoren Vor der Betrachtung der Details, let039s überprüfen einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie. Zuerst, zur Veranschaulichung, beachten Sie, dass wir tägliche Preise verwenden und die Bollinger Bands in 20 Perioden und zwei Standardabweichungen einstellen, die die Standardeinstellungen sind. Diese können geändert werden, um one039s Handelspräferenzen oder die Eigenschaften des zugrunde liegenden Wertpapiers anzupassen. Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA der Schlusskurse. Die obere und die untere Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gesetzt. Die Bands bewegen sich von dem gleitenden Durchschnitt weg, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn sich die Volatilität zusammenzieht. Es gibt auch einen Indikator für die Messung der Distanz zwischen den Bollinger Bands. In geeigneter Weise heißt diese Anzeige Bollinger BandWidth oder nur die BandWidth-Anzeige. Es ist einfach der Wert des oberen Bandes abzüglich des Wertes des unteren Bandes. Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen eher höhere BandWidth-Werte als Aktien mit niedrigeren Preisen. Wenn der Preis 100 und BandWidth gleich 5 ist, dann wäre BandWidth 5 des Preises. Wenn der Preis 20 und BandWidth gleich 1 ist, dann wäre BandWidth auch 5 Preis. Beachten Sie dies bei der Verwendung des Indikators. Die Bollinger Band Squeeze ist eine einfache Strategie, die relativ einfach zu implementieren ist. Zuerst suchen Sie nach Wertpapieren mit verengten Bollinger Bands und niedrigen BandWidth Levels. Idealerweise sollte BandWidth in der Nähe des unteren Endes seines sechsmonatigen Bereichs liegen. Zweitens warte auf eine Bandpause, um den Beginn eines neuen Zuges zu signalisieren. Eine Oberseite Bank Pause ist bullish, während eine Downside Bank Pause ist bärisch. Beachten Sie, dass verengte Bänder keine Richtungshinweise liefern. Sie schließen einfach ab, dass sich die Volatilität zusammenzieht und die Chartisten auf eine Volatilitätserweiterung vorbereitet werden sollten, was eine Richtungsbewegung bedeutet. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands schmal auf der Preisliste. Die Bandbreite ist nahe dem unteren Ende ihres sechsmonatigen Bereichs. Preis bricht über dem Oberband oder unterhalb des Unterbandes. Trading Signals Auch wenn die Bollinger Band Squeeze geradeaus ist, sollten Chartisten diese Strategie zumindest mit der Grunddiagrammanalyse kombinieren, um Signale zu bestätigen. Zum Beispiel kann eine Pause über dem Widerstand verwendet werden, um eine Pause über dem oberen Band zu bestätigen. Ebenso kann eine Unterbrechung unterhalb der Unterstützung verwendet werden, um einen Bruch unter dem unteren Band zu bestätigen. Unbestätigte Bandpausen sind fehlgeschlagen. Die folgende Grafik zeigt Starbucks (SBUX) mit zwei Signalen innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten, was relativ selten ist. Nach einem Anstieg im März wurde die Aktie mit einer erweiterten Handelsspanne konsolidiert. SBUX brach die untere Band zweimal, aber nicht brechen Unterstützung von Mitte März niedrig. Die Grunddiagrammanalyse zeigt ein fallendes Keilmuster. Beachten Sie, dass dieses Muster nach einem Anstieg Anfang März gebildet wurde, was es zu einem bullish Fortsetzungsmuster macht. SBUX brach später über Oberband und brach dann Widerstand zur Bestätigung. Nach dem Anstieg über 40 ging die Aktie wieder in eine Konsolidierungsphase, als die Bands verengten und BandWidth bis zum unteren Ende ihres Sortiments zurückfiel. Ein weiteres Setup war in der Herstellung als der Anstieg und flache Konsolidierung bildete eine Stierflagge im Juli. Trotz dieses bullish Muster, SBUX nie brach die obere Band oder Widerstand. Stattdessen brach SBUX die untere Band und Unterstützung, was zu einem starken Rückgang führte. Da die Bollinger Band Squeeze keine Richtungshinweise liefert, müssen die Chartisten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um eine Richtungspause zu antizipieren oder zu bestätigen. Zusätzlich zur Grunddiagrammanalyse können Chartisten auch kostenlose Indikatoren anwenden, um nach Anzeichen für den Kauf oder Verkauf von Druck innerhalb der Konsolidierung zu suchen. Momentum-Oszillatoren und gleitende Durchschnitte sind bei einer Konsolidierung von geringem Wert, da diese Indikatoren einfach zusammen mit der Preiswirkung plattieren. Stattdessen sollten Chartisten die Verwendung von volumenbasierten Indikatoren wie der Accumulation Distribution Line, dem Chaikin Money Flow, dem Money Flow Index (MFI) oder dem On Balance Volume (OBV) in Erwägung ziehen. Anzeichen der Akkumulation erhöhen die Chancen eines Aufwärtsausbruchs, während Verzeichnisse der Verteilung die Chancen einer Nachteilpause erhöhen. Die Grafik oben zeigt Lowes Companies (LOW) mit dem Bollinger Band Squeeze im April 2011. Die Bands bewegten sich in ihrem engsten Bereich in Monaten als Volatilität vertraglich. Das Indikatorfenster zeigt Chaikin Money Flow Schwächung im März und negativ im April. Beachten Sie, dass CMF seine niedrigste Stufe seit Januar erreicht und setzte sich bis Anfang Mai fort. Negative Lesungen in Chaikin Money Flow reflektieren Verteilung oder Verkauf Druck, der verwendet werden kann, um zu antizipieren oder zu bestätigen, eine Unterstützung brechen in der Aktie. Das Beispiel oben zeigt Intuit (INTU) mit einem Bollinger Band Squeeze im September und Ausbruch Anfang Oktober. Während des Squeeze, bemerken, wie On Balance Volume (OBV) weiter zu bewegen, die Akkumulation während der September-Trading-Bereich zeigte. Anzeichen für den Kauf von Druck oder Akkumulation erhöhten die Chancen eines Aufwärtsausbruchs. Vor dem Ausbrechen öffnete sich die Aktie unter dem unteren Band und schloss dann über die Band zurück. Beachten Sie, dass ein piercing Muster gebildet, die ein bullish Leuchter Umkehrmuster ist. Dieses Muster verstärkte Unterstützung und folgen durch die Vorwärtsausbruch. Der Kopf Fake In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, berät John Bollinger Chartisten, sich vor der Kopffälschung zu hüten. Dies geschieht, wenn die Preise eine Band brechen, aber plötzlich umgekehrt und den anderen Weg bewegen, ähnlich wie eine Stier oder Bärenfalle. Eine bullish Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise über die obere Band zu brechen. Dieses bullish Signal dauert nicht lange, weil die Preise schnell wieder unter die obere Band zurückgehen und das untere Band brechen. Ein Bärenkopf fälscht, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise unter dem unteren Band brechen. Dieses bärische Signal dauert nicht lange, weil die Preise schnell über das untere Band zurückgehen und das obere Band brechen. Schlussfolgerungen Die Bollinger Band Squeeze ist eine Handelsstrategie, die Konflikte mit abnehmender Volatilität zu finden hat. In seiner reinsten Form ist diese Strategie neutral und die anschließende Pause kann nach oben oder unten sein. Chartisten müssen daher andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Handelsvorgabe zu formulieren, um vor der Pause zu handeln oder die Pause zu bestätigen. Vor der Pause wird das Risiko-Reward-Verhältnis verbessert. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 ETF mit Bollinger Bands und dem BandWidth Indikator. Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. Dieser Code teilt die Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band durch den Schlusskurs, der BandWidth als Prozentsatz des Preises zeigt. Im Allgemeinen ist BandWidth schmal, wenn es weniger als 4 Preis ist. Chartisten können höhere Ebenen verwenden, um mehr Ergebnisse oder niedrigere Ebenen zu erzeugen, um weniger Ergebnisse zu erzeugen. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte Verfügbar für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als mittlere Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Die Grundlagen der Bollinger-Bands In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik, einen gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und darunter zu nutzen. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt fügt Bollinger Bands einfach eine Standardabweichungsberechnung hinzu und subtrahiert sie. Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Zeigt, wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passt sich Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Das macht sie so handlich für Händler: Sie können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands finden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Für mehr über die Volatilität siehe Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Bands) über und darunter. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der Preiskanäle sind die Standardabweichungen der zu untersuchenden Bestände. Die Bands werden sich erweitern und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Problems volatil wird (Expansion) oder in ein festes Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten durch Auschecken von Moving Averages: Was sind sie) Eine Aktie kann für längere Zeit in einem Trend handeln. Wenn auch mit gewisser volatilität von zeit zu zeit Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen darüber, wie der Markt Handel ist zu sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Fall in den Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer engen Art und Kreuzung über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, verwenden Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten um den Trend herum umfassen. Wir wissen, dass die Märkte auf einer täglichen Basis unregelmäßig handeln, obwohl sie immer noch in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden gleitende Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstandslinien, um die Preiswirkung einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler zeichnen gerade Linien, die entweder Tops oder Böden von Preisen verbinden, um die oberen oder niedrigeren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann addieren parallele Linien, um den Kanal zu definieren, in dem die Preise sich bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal herausziehen, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse ständig die obere Bollinger-Band berühren, werden die Preise im Gegenteil überbeansprucht, wenn sie das untere Band fortwährend berühren, werden die Preise als überverkauft betrachtet. Auslösen eines Kaufsignals Bei der Verwendung von Bollinger Bands benennen Sie die oberen und unteren Bänder als Preisziele. Wenn der Preis das untere Band ablenkt und über den 20-tägigen Durchschnitt (die mittlere Linie) kreuzt, wird das obere Band das obere Preisziel repräsentieren. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise in der Regel zwischen dem oberen Band und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt vor einer Trendumkehr zum Nachteil. (Für mehr über die Bewertung einer Vermögensrichtung und Gewinn von ihr, siehe Spur Stock Preise mit Trendlines.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen.
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